第1题：
投资组合理论的基本假设是（ ）。
A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合
B．投资者是不知足的和厌恶风险的
C．投资者总是希望持有有效资产组合
D．投资者的投资为多个投资期
第2题：
典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。 （ ）
第3题：
证券投资组合理论的基本假设
投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
第4题：
第5题：
套利定价的基本假设是（ ）。
A．投资既追求收益，又厌恶风险
B．所有证券的收益都受某共同因素的影响
C．投资者能够发现套利机会，并利用套利机会去获利
D．投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同
E．以上都不对
第6题：
投资者对于风险的厌恶程度越高，风险价值系数越大。（ ）
第7题：
理性投资者的基本行为特征是厌恶风险和追求收益最大化。（ ）
第8题：
（1）斜率为正。即为了保证效用相同，如果投资者承担的风险增加，则其所要求的收益率也会增加。对于不同的投资者其无差异曲线斜率越陡峭，表示其越厌恶风险：即在一定风险水平上，为了让其承担等量的额外风险，必须给予其更高的额外补偿；反之无差异曲线越平坦表示其风险厌恶的程度越小。（2）下凸。这意味着随着风险的增加要使投资者再多承担一定的风险，其期望收益率的补偿越来越高。如图，在风险程度较低时，当风险上升（由σ1→σ2），投资者要求的收益补偿为E(r2)；而当风险进一步增加，虽然是较小的增加（由σ2→σ3），收益的增加都要大幅上升为E(r3)。这说明风险厌恶型投资者的无差异曲线不仅是非线性的，而且该曲线越来越陡峭。这一现象实际上是边际效用递减规律在投资上的表现。（3）不同的无差异曲线代表着不同的效用水平。越靠左上方无差异曲线代表的效用水平越高，如图中的A曲线。这是由于给定某一风险水平，越靠上方的曲线其对应的期望收益率越高，因此其效用水平也越高；同样，给定某一期望收益率水平，越靠左边的曲线对应的风险越小，其对应的效用水平也就越高。此外，在同一无差异曲线图（即对同一个投资者来说）中，任两条无差异曲线都不会相交。
第9题：
第10题：