第1题:
第2题:
第3题:
在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。 ( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
在确定套期保值合约份数后,投资者只要在期货市场卖出相应的期货合约份数(股票现货此时为多头)就可以为投资组合实现套期保值。( )
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题:
一般情况下,股指期货无法实现完全套保,其原因在于()。A、投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。B、当保值期和合约到期日不一致时,存在基差风险。C、在实际操作中,两个市场变动的趋势虽然相同,但幅度并不完全一致。D、投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。
单选题利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量()。A 与期货指数点成正比B 与期货合约价值成正比C 与股票组合的β系数成正比D 与股票组合市值成反比
多选题关于股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。A套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性B股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C套期保值比率可根据投资风险偏好调整D套期保值比率一旦选定将不能更改
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由()决定。A、现货股票的β系数B、期货合约规定的量数C、期货指数点D、期货股票总价值
单选题下列属于利用股指期货进行交叉套期保值的情形有( )。A 期货指数被低估B 计划套期保值,市场上没有以该资产为标的的合约C 期货指数被高估D 计划在未来持有股票组合,担心股市上涨而使购买成本上升
判断题当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个精确值。( )A 对B 错
多选题利用股指期货进行套期保值,需要买卖的期货合约数量由()决定。A股指期货价格B期货合约规定的乘数C现货股票总价值D股票组合的β系数
多选题运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括( )等。[2015年3月真题]A股票或股票组合的β值B股票或股票组合的α值C股票或股票组合的流动性D股指期货合约数量
单选题利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量( )。[2012年9月真题]A 与期货指数点成正比B 与期货合约价值成正比C 与股票组合的β系数成正比D 与股票组合市值成反比
下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。A.期权组合的价值与标的资产 B.期权组合的价值与波动率 C.期权组合的价值与利率 D.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格 E.股指期货套期保值组合的价值和股指期货