资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（）

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第1题：

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（）

正确答案：√
上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。

第2题：

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )

正确答案：√
174.A【解析】上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。

第3题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

A．套利定价模型

B．市盈率定价模型

C．资本资产定价模型

D．布莱克-科尔斯期权定价模型

正确答案：C
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，B系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。

第4题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。 A．资本资产定价模型 B．套利定价模型 C．市盈率定价模型 D．布莱克-休尔斯期权定价模型

正确答案：A
【考点】掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P379。

第5题：

下列采用套利定价技术的有（）。

A．CAPM

B．APT

C．布莱克一斯科尔斯期权定价理论

D．流动性偏好理论

正确答案：ABCD
【解析】资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)和布莱克一斯科尔斯期权定价理论等都采用了套利定价技术。

第6题：

最早使用套利定价技术的定理是( )。

A．MM定理

B．CAPM

C．APT13

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

正确答案：A
46.A【解析】最早使用套利定价技术的是MM定理。20世纪50年代后期由英迪格里亚尼和米勒提出。

第7题：

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（）

正确答案：√
略

第8题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。

A.套利定价模型

B.市盈率定价模型

C资本资产定价模型

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

正确答案：C

答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。

第9题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。 A．资本资产定价模型 B．套利定价模型 C．市盈率定价模型 D．布莱克一休尔斯期权定价模型

正确答案：A
考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P379。

第10题：

（）都采用了套利定价技术。

A．资本资产定价理论

B．套利定价理论

C．市盈率定价理论

D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论

正确答案：ABD

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )

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