巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计

此题为判断题(对，错)。

VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）

A.99%

B.98%

C.97%

D.96%

根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将所有的市场风险纳入了资本要求的范围。( )

A．正确

B．错误

巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。

A．90％5

B．90％ 10

C．99％ 10

D．99％5

A、《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》;

B、《信用风险管理原则》;

C、《资本协议市场风险补充规定》;

D、《银行机构内部控制制度框架》。

巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR

B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子

D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。

A．情景分析

B．压力测试

C．事后检验

D．敏感性分析

下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。

A．置信水平采用99%的双尾置信区间

B．持有期为10个营业日

C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

D．至少每3个月更新一次数据