第1题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项
C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
第2题：
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本市场线模型
D．套利定价模型
第3题：
下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（ ）。 A．低的负效价、高期望和高工具 B．高的正效价、高期望和低工具 C．低的负效价、高期望和低工具 D．高的正效价、高期望和高工具
第4题：
第5题：
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
第6题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个
C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
第7题：
期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是( )。
A．高期望、高工具和高的正效价
B．高期望、高的正效价和高工具
C．高的正效价、高期望和高工具
D．高工具、高的正效价和高期望
第8题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
第9题：
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。
A．证券市场线模型
B．特征线模型
C．资本市场线模型
D．套利定价模型
第10题：