6.2%
13.54%
13.8%
14.62%
14.8%
第1题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第2题:
资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 ( )
第3题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第4题:
第5题:
第6题:
资本资产定价模型的假设基础包括( )。
A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的
C.资本市场存在摩擦
D.资本市场没有摩擦
第7题:
第8题:
已知甲股票的风险收益率为12%,市场组合的风险收益率为10%,甲股票的必要收益率为16%,资本资产定价模型成立,乙股票的口系数为0.5,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。
要求:
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
第9题:
第10题: