卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
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买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
第1题：
当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。
第2题：
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
第3题：
买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
第4题：
若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。
第5题：
买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
第6题：
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）
第7题：
Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
第8题：
如何构建卖出合成策略（）。
第9题：
买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
第10题：
合成股票空头策略指的是（）