Gamma
Vega
Delta
Theta
第1题:
第2题:
第3题:
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。
蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()A、0B、S-K1C、K3-SD、K3-K1
多选题对于买入欧式看涨期权,以下希腊字母一般为正值的是()。AGammaBVegaCDeltaDTheta
对于买入欧式看涨期权,以下希腊字母一般为正值的是()。A、GammaB、VegaC、DeltaD、Theta
()赋予购买者买入的权利。A、看涨期权B、看跌期权C、美式期权D、欧式期权
多选题期权交易基本策略是()A买入看涨期权B卖出看涨期权C买入看跌期权D卖出看跌期权
多选题某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险,以下做法正确的是()。A买入看涨期权B买入看跌期权C买入标的物动态对冲D卖出标的物动态对冲
以下4项中哪一项相当于多头套期保值?()A、买入看涨期权/卖出看跌期权B、卖出看涨期权/买入看跌期权C、卖出看涨期权/卖出看跌期权D、买入看涨期权/买入看跌期权
某投机者预期美元将在年底贬值,为获利他将采取以下哪种方式进行期权投机()。A、买入看跌期权B、卖出看跌期权C、买入看涨期权D、买入欧式期权
欧式期权和美式期权的主要区别在于()。A、欧式期权可以提前行权B、买入欧式期权一般是一次性付清C、美式期权可以提前行权D、买入美式期权一般是一次性付清
单选题某投机者预期美元将在年底贬值,为获利他将采取以下哪种方式进行期权投机()。A 买入看跌期权B 卖出看跌期权C 买入看涨期权D 买入欧式期权