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单选题一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（　　）。A 0.8B 1C 1.2D 1.5

题目
单选题
一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（　　）。
A

0.8

B

1

C

1.2

D

1.5

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第1题：

关于β系数，下列叙述错误的是( )。

A．某股票β值大于1，则其风险大于市场平均风险

B．某股票β值等于1，则其风险等于市场平均风险

C．某股票β值小于1，则其风险小于市场平均风险

D．β值越小，该股票收益率越高


正确答案：D
解析：β值越小，市场风险也越小，风险越小则投资收益率也越低。

第2题：

一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为()。

A:0.3
B:0.9
C:1
D:1.1

答案：D
解析：
β是对投资组合或单个证券的绝对风险相对于市场组合的绝对风险的相对测度：①β＞1说明比市场风险高；②β=1说明等同市场风险；③β＜1说明比市场风险低。

第3题：

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。

A．1

B．2

C．0.5

D．1.5


正确答案：A
解析：6%/(9%-3%)=1

第4题：

按照CAPM的说法，可以推出（）

A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

答案：C
解析：
B项说明，该资产与市场波动相反。

第5题：

一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（　　）。

A、0．8
B、1
C、12
D、15

答案：A
解析：
卢是投资组合或单个证券风险相对于市场风险的测度，β>1说明投资组合或单个证券的风险比市场风险高，β<1说明比市场风险低。

第6题：

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5


正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

第7题：

一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（??）。

A.0．8
B.1
C.1 2
D.1 5

答案：A
解析：
β是投资组合或单个证券风险相对于市场风险的测度，β>1说明投资组合或单个证券的风险比市场风险高，β<1说明比市场风险低。

第8题：

关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。

A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险

B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险

C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当

D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值


正确答案：AC
65. AC【解析】β 值比较的基准是市场风险水平。一个成功的市场选择者能够在市场高涨时提高组合的 β值，在市场低迷时降低卢值。

第9题：

若某投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值不可能的有（ ）。
①06
②1
③13
④16

A.①③
B.①②③
C.②④
D.②③④

答案：D
解析：
β是一种风险相对于市场风险的相对测度，β>1说明比市场风险高，β<1说明比市场风险低。

第10题：

一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为()。

A.0．3
B.0．9
C.1
D.1．1

答案：D
解析：
β系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。

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