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单选题VaR值的局限性不包括（　　）。A 无法预测尾部极端损失情况B 无法预测单边市场走势极端情况C 无法预测市场非流动性因素D 无法预测市场流动性因素

题目

单选题VaR值的局限性不包括（　　）。A 无法预测尾部极端损失情况B 无法预测单边市场走势极端情况C 无法预测市场非流动性因素D 无法预测市场流动性因素

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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第1题：

VaR值的局限性不包括（　　）。

A、无法预测尾部极端损失情况
B、无法预测单边市场走势极端情况
C、无法预测市场非流动性因素
D、无法预测市场流动性因素

答案：D
解析：
VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

第2题：

下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

A.VaR是对现在损失风险的总结
B.VaR可以预测尾部极端损失情况
C.VaR是指产生的最大损失
D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
E.VaR不是即将发生的真实损失

答案：A,B,C
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

第3题：

（ ）是建立在经验判断基础上，并对判断结果进行有效处理的预测方法，适用于预测对象受到各种因素的影响，又无法对其影响因素进行定量分析的情况。

A．定性预测

B．定量预测

C．因素预测

D．定性与定量相结合预测


正确答案：A

第4题：

赌博与投机的关系是（）。

  • A、前者是人为制造的风险，而后者的风险是客观存在的
  • B、二者对结果都是无法预测的
  • C、前者只是个人金钱的转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能
  • D、前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势

正确答案:A,C,D

第5题：

以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

A.VaR是对未来损失风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

答案：A,B,C,D,E
解析：
VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

第6题：

VaR值的局限性不包括（　　）。

A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素

答案：D
解析：
VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

第7题：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

答案：B
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

第8题：

风险价值分析的局限性可以归纳为（ ）等。
①单边市场走势极端情况
②无法衡量市场流动性因素
③市场非流动性因素
④无法预测尾部极端损失

A.①②③
B.①②③④
C.③④
D.①③④

答案：D
解析：
VaR值考虑不同的风险因素.不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是，VaR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

第9题：

对于无法确定其主要影响因素的市场现象进行预测的最合适的方法是（）

A定性市场预测法

B相关回归分析市场预测法

C定量市场预测法

D时间序列市场预测法


D
略

第10题：

下述对商务风险的预测和控制的理解正确的是（）。

  • A、风险是无法预测与控制的
  • B、风险可预测，但无法控制
  • C、风险有预测和控制的可能
  • D、风险越易预见，越难控制

正确答案:C

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