通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算
金融危机导致过去两年证券市场萧条。估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
第1题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
第2题:
第3题:
根据资本资产定价模型,该公司的股权资本成本率为( )。 A.9.9% B.13.0% C.13.3% D.15.9%
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型( APr)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
第9题:
第10题: