判断题在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。A 对B 错

题目

判断题

在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。

对

错

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第1题：

根据利率敏感性资产余额与利率敏感性负债余额之间的关系,商业银行可能面临()

A、正缺口;

B、大缺口;

C、零缺口;

D、小缺口;

E、负缺口。

参考答案：ACE

第2题：

某银行利率敏感性资产为1200亿元，利率敏感性负债为900亿元，则该银行的( )。

A、利率敏感性缺口为2100亿元

B、利率敏感性缺口300亿元

C、利率敏感比率为0.75

D、利率敏感比率为1.33

参考答案：BD

第3题：

在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。

A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入

B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入

C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入

D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入

正确答案：B

第4题：

下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（）。

A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

答案：A,C,D

解析：

当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。

第5题：

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

A.资产敏感性缺口，上升
B.资产敏感性缺口，下降
C.负债敏感性缺口，上升
D.负债敏感性缺口，下降

答案：D

解析：

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

第6题：

商业银行资产负债综合管理理论中的缺口分析方法,缺口即指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：√

第7题：

在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（）。

A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入

B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/净利息收入

C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺H/总利息收入

D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入

正确答案：B

第8题：

某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。(1)持续期缺口是多少年?(2)在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?

答案：(1)持续缺口年数=5-4×(3000/1500)=-3年
(2)该银行处于持续负缺口，其未来利润下降的风险表现在利率上升时。

第9题：

缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( )

答案：错

解析：

缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，增加缺口。

第10题：

关于缺口管理，说法不正确的是（）。

A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
C、当预期利率上升，增加缺口
D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

正确答案:D

在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。

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