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单选题关于缺口管理，说法不正确的是（）。A 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法B 根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口C 当预期利率上升，增加缺口D 缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

题目
单选题
关于缺口管理，说法不正确的是（）。
A

缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法

B

根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口

C

当预期利率上升，增加缺口

D

缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

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第1题：

利率敏感性缺曰(ISG)是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。因此，当市场利率处于上升通道时，( )对商业银行有正面影响。

A.正缺口
B.负缺口
C.正缺口及负缺口均会
D.正缺口及负缺口都有可能

答案：A
解析：
当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。

第2题：

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

A.资产敏感性缺口，上升
B.资产敏感性缺口，下降
C.负债敏感性缺口，上升
D.负债敏感性缺口，下降

答案：D
解析：
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

第3题：

运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列方法正确的是()。

A、预期利率上升，营造正缺口

B、预期利率上升，营造负缺口

C、预期利率下降，营造正缺口

D、预期利率下降，营造负缺口


参考答案：AD

第4题：

下列关于缺口管理的说法，正确的有（　　）。

A.当预期利率会上升时，增加缺口
B.当预期利率会上升时，减小缺口
C.缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额
D.缺口是指固动利率资产和负债之间的差额
E.当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候，不需要进行缺口管理

答案：A,C
解析：
缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具，具体是指根据对于未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口。简而言之，当预期利率会上升时，增加缺口；反之亦然。这里所指的缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额，但是当上述资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候，同样也需要进行缺口管理。

第5题：

关于缺口管理说法正确的是（　　）。

A.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
B.根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口
C.当预期利率上升增加缺口
D.缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额
E.当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候．不需要进行缺口管理

答案：A,B,C,D
解析：
资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候，同样也需要进行缺口管理。

第6题：

关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（　　）。

A. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
B. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
C. 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
D. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

答案：A,C,E
解析：
当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

第7题：

关于缺口管理，说法不正确的是（）

A.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
B.根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
C.当预期利率上升，增加缺口
D.缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

答案：D
解析：
缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，具体是指根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口。当预期利率上升，增加缺口，这里的缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额。

第8题：

根据利率敏感性资产余额与利率敏感性负债余额之间的关系,商业银行可能面临()

A、正缺口;

B、大缺口;

C、零缺口;

D、小缺口;

E、负缺口。


参考答案：ACE

第9题：

缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( )


答案：错
解析：
缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，增加缺口。

第10题：

下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（ ）。

A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

答案：A,C,D
解析：
当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。

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