风险价值VaR
资本资产定价模型
信用矩阵
默顿模型
第1题：
下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
第2题：
第3题：
A.剩余到期日
B.距下次重新定价时间
C.久期分析方法
D.A或B
第4题：
由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（）。
第5题：
监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。
第6题：
第7题：
第8题：
期权和期权类衍生产品是最复杂而且种类较多的金融衍生品，由于它们具有较好的结构特性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛运用。 （ ）
第9题：
市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。
第10题：
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。