《新资本协议》重视对银行识别、监测和管理风险能力的综合评估,使得

题目

《新资本协议》重视对银行识别、监测和管理风险能力的综合评估,使得监管资本约束与商业银行风险管理能力的关系更加紧密,体现了灵活的监管思想,将促使商业银行和监管当局加强交流与互动,这与中国银监会的()监管思路是一致的。

  • A、审慎
  • B、原则导向
  • C、规制
  • D、事后
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

根据《商业银行压力测试指引》,压力测试应在商业银行风险管理中发挥()作用。

A、前瞻性评估压力情景下风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动

B、对基于历史数据的计量模型进行补充,识别和管理尾部风险,对模型假设进行评估

C、关注新产品和新业务带来的潜在风险

D、支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流


答案:ABCD

第2题:

商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为()四个主要步骤。

A.风险监测/报告、风险识别/分析、风险计量/评估、风险控制/缓释
B.风险控制/缓释、风险计量/评估、风险识别/分析、风险监测/报告
C.风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告、风险控制/缓释
D.风险识别/分析、风险监测/报告、风险计量/评估、风险控制/缓释

答案:C
解析:
商业银行的风险管理流程的四个主要步骤:(1)风险识别/分析(2)风险计量/评估(3)风险监测/报告(4)风险控制/缓释。

第3题:

商业银行应当建立和完善有效的风险管理框架,及时识别、计量、监测、缓释和控制风险。商业银行的有效风险管理框架应当与其内部资本充足评估程序相互衔接和比配,有效维护银行的稳健运行和持续发展。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第4题:

( )的核心在于全面提高商业银行的风险管理水平,准确识别、计量和控制风险。

A.巴塞尔协议
B.巴塞尔新资本协议
C.利率互换协议
D.汇率互换协议

答案:B
解析:
2004年6月,巴塞尔银行监管委员会通过并公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称“巴塞尔新资本协议”或“巴塞尔协议Ⅱ”),该协议的核心在于全面提高商业银行的风险管理水平,准确识别、计量和控制风险。

第5题:

下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。


A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流

B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力

C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险

D.分析新产品或新业务带来的潜在风险

E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露,识别和定位业务的脆弱环节

答案:A,B,C,D,E
解析:
我国《商业银行压力测试指引》第七条明确规定,压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用:(1)前瞻性评估压力情景下风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动。(2)对基于历史数据的计量模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估。(3)关注新产品和新业务带来的潜在风险。(4)评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。(5)协助银行制定改进措施。(6)支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。

第6题:

监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括( )。

A.董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督

B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动

C.银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效

D.银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否全面涵盖各项业务和各类风险

E.内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足


正确答案:ABCDE
解析:本题考查的是监管部门对商业银行风险管理能力评估的主要方面。ABCDE选项都正确。

第7题:

《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括( )。

A、资本充足率
B、资本构成
C、风险敞口
D、盈利能力
E、风险管理策略

答案:A,B,C,D,E
解析:
A,B,C,D,E
《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。

第8题:

《新资本协议》重视对银行识别、监测和管理风险能力的综合评估,使得监管资本约束与商业银行风险管理能力的关系更加紧密,体现了灵活的监管思想,将促使商业银行和监管当局加强交流与互动,这与中国银监会的()监管思路是一致的。

A.审慎

B.原则导向

C.规制

D.事后


本题答案:B

第9题:

商业银行内部资本充足评估程序应实现()

A:确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B:确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C:确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D:确保资本的增值
E:确保资本的完整

答案:A,B,C
解析:
商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标:(1)确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告。(2)确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应。(3)确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。

第10题:

中国银行业实施新资本协议的重大意义是()。

  • A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架
  • B、构建符合新资本协议要求的风险管理体系
  • C、及时揭示、动态监测信用风险,约束商业银行信贷行为
  • D、引导银行提升风险管理能力,建立产品定价机制、资本配置机制

正确答案:A,B,C,D

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