损失频率，损失严重度
损失概率，损失严重度
损失频率，损失平均值
损失概率，损失平均值
第1题：
的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A．方差——协方差法
B．历史模拟法
C．标准法
D．蒙特卡罗模拟法
第2题：
第3题：
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。
A．解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布
B．蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理
C．解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上
D．蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
第4题：
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
第5题：
下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。
第6题：
第7题：
在进行风险估计方法中，关于选择概率分布的方法中正确的是（）
第8题：
A.像蒙特卡罗模拟
B.三角模拟和估计
C.头脑风暴法
D.正态分布模拟
第9题：
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。
第10题：
蒙特卡洛模拟法是在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础上，将风险分析与反映开发项目特征的收入和支出流结合起来，在综合考虑主要风险因素影响的情况下，对随机收入、支出流的概率分布进行估计，并对各个收入、支出流之间的名种关系进行探讨，用项目预期收入、成本及净效益的现值的平均离散程度来度量风险，进而得到表示风险程度的净效益的概率分析。（）