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在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水

题目
单选题
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
A

基本指标法

B

内部衡量法

C

打分卡法

D

损失分布法

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第1题：

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第2题：

下列方法中，( )的特点是用数学方法在计算机上模拟实际事物发生的概率过程，然后对其进行统计处理并给出其概率统计分布。

A:专家调查法
B:蒙特卡罗模拟法
C:因果分析法
D:风险分析法

答案：B
解析：

第3题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D

第4题：

下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。

  • A、压力测试法
  • B、德尔塔-正态分布法
  • C、蒙特卡罗模拟法
  • D、历史模拟法

正确答案:A

第5题：

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。

A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR

答案：A,B,C,D
解析：
模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施需要：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数；②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

第6题：

传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（ ）


正确答案：×
在数据有限或授信标准、评级体系发生变化的情况下，银行应留出保守的、较大的调整余地。如果采用多家银行汇集的数据，需证明风险暴露池中其他银行的内部评级体系和标准能够与本行比较。

第7题：

两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。



答案：对
解析：
一种是历史模拟法，另一种是蒙特卡罗模拟法。

第8题：

以下()不是定量风险评估方法的

A.像蒙特卡罗模拟

B.三角模拟和估计

C.头脑风暴法

D.正态分布模拟


参考答案：C

第9题：

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

A.解析法
B.图表法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

答案：A,C,D
解析：
在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

第10题：

下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。

  • A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
  • B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
  • C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
  • D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
  • E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值

正确答案:B,E

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