期权价值由时间价值和内在价值组成
在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值
对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零
价外期权的内在价值为零
第1题:
以下关于Theta指标的说法,错误的是( )。 A.0是时间经过的风险度量指标 B.无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降 C.期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少 D.期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入
第2题:
关于看涨期权,以下说法错误的是( )。
A.到期日的股价等于执行价格时,期权的持有者损失了期权费
B.期权的持有者称为看涨期权多头
C.到期人的股价高于执行价格时,期权的持有者一定获利
D.在理论上,卖出期权持有者的损失是无限大的
第3题:
下列关于外汇期权交易的说法,错误的是( )。 A.外汇期权的卖方出售的是外汇 B.外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约 C.外汇期权是指货币期权 D.外汇期权可以分为美式期权和欧式期权
第4题:
第5题:
第6题:
以下关于期权的论述错误的是( )
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零
D.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的总价值为零
第7题:
第8题:
以下关于期权的论述,错误的是( )。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
第9题:
第10题: