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某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。

题目
单选题
某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。
A

卖出英镑期货合约

B

买入英镑期货合约

C

卖出英镑期货看涨期权合约

D

买入英镑期货看跌期权合约

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第1题：

纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?


正确答案：可以通过掉期交易来规避美元汇率风险。
根据1个月远期差价为贴水30/20，可以得出1个月远期汇率为：GBP/USD=1.5870-0.0030/1.5880-0.0020=1.5840/1.5860。
为规避汇率风险，该公司应卖出1个月远期英镑10万，掉期成本=10×1.5880-10×1.5840=0.04万美元。

第2题：

某一香港进口商6月1日从美国买进价值10万美元的商品，约定3个月后交付款，签约时美元兑港元汇率为1美元=7．81港元。由于近期美元兑港元汇率波动剧烈，该进口商决定利用外汇远期套期保值，签订合同当天，银行3个月美元兑港元的报价为USD／HKY=7．88／7．91。该进口商在同银行签订远期合同后，约定3个月后按1美元=7．91港元的价格向银行卖出7．91×100000港元，同时买入100000美元用以支付货款。9月1日，该进口商按照远期合约进行交易，付款日即期汇率为1美元=7．95港元。则进口商远期外汇交易和

A.与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款4000港元
B.与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商多支付货款4000港元
C.没有差别
D.与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款14000港元

答案：A
解析：
该香港进口商远期外汇交易操作过程如下表：

由上表可知，与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款4000港元。

第3题：

一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑,如果90天后,汇率为$1.5,下列方案中()套期保值效果最理想。

A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值。

B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值。

C、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值。

D、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值。


参考答案：C

第4题：

美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。

A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货合约
C. 买入英镑期货看跌期权合约
D. 卖出英镑期货合约

答案：B
解析：
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的及交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买入外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

第5题：

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。

A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约

答案：C
解析：
适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中，为规避英镑升值的风险。该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。

第6题：

对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的有（）。

A:套期保值可以规避汇率风险
B:套期保值可以规避利率风险
C:套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为
D:套期保值可以规避信用风险

答案：A,B,C
解析：
套期保值是以规避现货风险为目的的期货交易行为，其含义是指与现货市场相关的经营者或交易者在现货市场上买进或卖出一定数量的现货品种的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数值相当但方向相反的期货合约，以期在未来某一时间，通过同时将现货和期货市场上的头寸平仓后，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的，通过利用利率期货合约、外汇期货合约套期保值，可以规避利率和汇率风险。

第7题：

美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5000万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（ ）。

A.卖出5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
B.买入5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值
C.买入5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
D.卖出5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值

答案：A
解析：
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失，可在外汇期货市场上卖出期货合约。

第8题：

甲公司从某银行借人 50 万美元固定利率两年期外币借款,为规避汇率变动风险,签订一 项远期外汇合同,该项合同属于( )。

A.已确定负债套期保值

B.尚未确认的承诺的套期保值

C.现金流量套期保值

D.公允价值套期保值

E.境外经营净投资套期保值


参考答案：AD

第9题：

下列关于CME人民币期货套期保值的说法，正确的是（ ）。

A.拥有人民币负债的美国投资者适宜做买入套期保值
B.拥有人民币资产的美国投资者适宜做卖出套期保值
C.拥有人民币负债的美国投资者适宜做卖出套期保值
D.拥有人民币资产的美国投资者适宜做买入套期保值

答案：A,B
解析：
适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：①持有外汇资产者，担心未来货币贬值；②出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

第10题：

一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

A.卖出欧洲美元期货
B.买进欧洲美元期货
C.买进欧元期货
D.卖出欧元期货

答案：D
解析：
外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

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