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关于利率上限（期权）的描述，正确的是（　　）。[2015年9月真题]

题目
单选题
关于利率上限（期权）的描述，正确的是（　　）。[2015年9月真题]
A

如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务

B

为保证履约，买卖双方需要支付保证金

C

如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额

D

如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额

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第1题：

利率上限期权又称为利率封底期权。（ ）


答案：错
解析：
利率上限期权又称为利率封顶期权。

第2题：

关于利率上限期权的说法，正确的是（ ）。

A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务
B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金
C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额
D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额

答案：D
解析：
B项，利率上限期权作为期权的一种，由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费，所以无需缴纳保证金；而卖方可能损失巨大，所以必须缴纳保证金作为履约担保。A.C.D三项，利率上限期权中，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无须承担任何支付义务。

第3题：

利率顶是在期权交易期限内的各利率重设日,当基准利率低于上限利率时,由期权卖方向买方支付利息差额的利率期权交易方式。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错误

第4题：

在场外衍生品市场，常见的利率期权有（ ）。

A. 利率上限期权
B. 利率下限期权
C. 部分参与利率上限期权
D. 部分参与利率下限期权

答案：A,B,C
解析：
在场外衍生品市场，常见利率期权有利率看涨期权、利率看跌期权、利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权、部分参与利率上限期权和利率互换期权等。

第5题：

以下关于利率上限期权和下限期权的描述中，正确的是（ ）。

A.如果市场参考利率高于利率上限，则利率下限期权的卖方不需要承担任何支付义务
B.如果市场参考利率低于利率下限，则利率下限期权的卖方向买方支付两者利率差额
C.如果市场参考利率低于利率上限，则利率上限期权的买方向卖方支付两者利率差额
D.如果市场参考利率高于利率上限，则利率上限期权的卖方向买方支付两者利率差额

答案：B,D
解析：
利率上限期权又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无需承担任何支付义务。利率下限期权又称“利率封底”，与利率上限期权相反，期权买方在市场参考利率低于协定的利率下限时可取得低于下限利率的差额。

第6题：

下列关于利率期权的说法中，正确的有（ ）。

A.利率上限期权又称为“利率封顶”
B.利率下限期权又称为“利率封底”
C.利率双限期权是比较典型的场外利率期权
D.利率期权的标的物一般是利率和与利率挂钩的产品

答案：A,B,D
解析：
利率上限期权与利率下限期权是比较典型的场外利率期权。故C项错误。

第7题：

关于利率上限期权的描述，错误的是（ ）。

A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务
B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金
C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额
D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额

答案：A,B,C
解析：
ACD三项，利率上限期权中，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无须承担任何支付义务。B项，利率上限期权作为期权的一种，其买方的最大风险仅限于已经支付的期权费，所以无需缴纳保证金；而卖方可能损失巨大，所以必须缴纳保证金作为履约担保。

第8题：

ISDA主协议适用的利率期权产品包括（）。

A.利率看涨期权
B.利率上限期权
C.利率双限期权
D.利率下限期权

答案：B,C,D
解析：
ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权及其组合产品。场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。

第9题：

（ ）是比较典型的场外利率期权。

A.利率看涨期权
B.利率看跌期权
C.利率上限期权
D.利率下限期权

答案：C,D
解析：
在场外衍生品市场，常见的利率期权有:利率看涨期权、利率看趺期权、利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权、部分参与利率上限期权、利率互换期权。利率上限期权和利率下限期权是比较典型的场外利率期权。

第10题：

ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括（ ）。

A.利率上限期权
B.利率下限期权
C.利率双限期权
D.利率看涨期权

答案：A,B,C
解析：
ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权及其组合产品。场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。故本题答案为ABC。

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