单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A 在险价值（VAR）B 方差C 均值D 绝对离差

题目

单选题

均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

在险价值（VAR）

方差

均值

绝对离差

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第1题：

资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。 A．方差度量法 B．收益预期范围度量法 C．历史数据法 D．下跌概率法

正确答案：ABD
考点：熟悉历史数据法和情景综合分析法的主要特点及其在资产配置过程中的运用。见教材第十二章第二节，P298。

第2题：

明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险，可采用的方法有（）。 A．下跌概率法 B．方差度量法 C．加权平均法 D．收益预期范围度量法

正确答案：ABD

第3题：

方差度量法是最常见、最简便的资产管理风险度量方法。（）

正确答案：√

第4题：

关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（）

A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

答案：B

解析：

均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

第5题：

明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（）。

A．风险分析法

B．下跌概率法

C．方差度量法

D．收益预期范围度量法

正确答案：BCD

第6题：

资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。

A．方差度量法

B．收益预期范围度量法

C．下跌概率法

D．风险收益法

正确答案：A
15.A【解析】明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。

第7题：

下列标识风险的度量指标种能有效进行横向比较的是()。

A.变异系数

B.协方差

C.均方差

D.方差

参考答案：A

第8题：

资产管理者确定和量化风险的方法中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（）

正确答案：√

第9题：

（2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

答案：A,C,D

解析：

标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

第10题：

( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

A、最大方差法模型
B、最小方差法模型
C、均值方差法模型
D、资本资产定价模型

答案：D

解析：

资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

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