在价格风险的度量中,我们一般用()来表示收益均值,用收益方差或()来表示收益风险。
第1题:
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上,这种偏 离程度由收益率的方差来度量。( )
第2题:
可以用协方差来度量各种金融资产的收益率之间的相互关联程度。( )
A.正确
B.错误
第3题:
投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。
A.收益率的方差
B.收益率的标准差
C.期望收益率
D.收益率的算术平均
第4题:
马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率),用方差(或标准差)表示收益的风险,解决了对资产的风险衡量问题。( )
第5题:
关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是( )。
A.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差
D.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
第6题:
风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离来反映,这种偏离程度由( )度量。 A.收益率的方差 B.收益率的偏度 C.收益率的峰度 D.收益率的均值
第7题:
我们用()和()来度量单一证券的收益率和风险。
A、平均收益率
B、期望收益率
C、方差
D、离差
第8题:
投资组合理论用( )来度量投资的风险。
A.收益率的算术平均
B.收益率的几何平均
C.期望收益率
D.收益率的方差
第9题:
下列属于单个证券的风险度量特性的是( )。 A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大 C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
第10题:
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上,这种偏离程度由收益率的方差来度量。( )