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假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（  

题目
单选题
假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（  ）。
A

0.80

B

0.65

C

0.70

D

0.60

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
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第1题：

某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()

A.1.0

B.0.6

C.0.8

D.0.4


正确答案：C

第2题：

某股票型基金连续5年的收益率为15%、8%、-5%、-9%、10%，则该股票型基金5年的平均收益率为()。

A:3.80%
B:3.50%
C:3.39%
D:3.00%

答案：C
解析：
本题考查的是几何平均数的计算。[(1+15%)*(1+8%)*(1-5%)*(1-9%)*(1+10%)]＾(1/5)-1=3.39%.

第3题：

小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12%，标准差为0.06，同期一年期定期存款利率为2.25%。则小李该基金组合的夏普指数是( )。

A．1.63

B．1.54

C．1.82

D．1.48


正确答案：A

第4题：

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0．5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()。

A.0．65
B.0．7
C.0．6
D.0．8

答案：B
解析：
夏普比率=(组合的平均收益-无风险收益)/标准差=(40%-5%)/0．5=0．7

第5题：

假设某基金第一年的收益率为30％ ，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。

A.30％，0
B.30％，4.6％
C.0,0
D.0，4.6％

答案：D
解析：
算数平均收益率=各收益率的算数平均值，几何平均收益率=各收益率的几何平均值，公式见书。

第6题：

某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。

A.1.1

B.0.5

C.1.57

D.0.8


正确答案：C

第7题：

某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。

A.1.8
B.2.5
C.3.4
D.2.0

答案：D
解析：

第8题：

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

A.0．68

B.0．8

C.0．2

D.0．25


正确答案：C

第9题：

假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40％，标准差为0．5。当前一年定期存款利率为5％，则该基金的夏普比率为（ ）。

A.0．65
B.0．70
C.0．60
D.0．80

答案：B
解析：
根据夏普比率的计算公式，夏普比率=（组合的平均收益-无风险收益）／标准差，即夏普比率=（40％-5％）÷0．5=0．70。

第10题：

假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。

A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65

答案：C
解析：
根据夏普比率的公式可得Sp=（Rp-Rf）/σp，Sp=（40%-5%）/0.5=0.70，Sm=（25%-5%）/0.25=0.80，基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70；0.80。

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