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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）

题目
单选题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）
A

蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B

蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

C

蒙特卡洛模拟法计算量超大

D

蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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相似问题和答案

第1题：

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第2题：

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法

答案：C
解析：
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

第3题：

计算VaR值常用的方法有()。

A、历史模拟法

B、趋势分析法

C、现场调查法

D、方差一协方差法

E、蒙特卡洛模拟法


答案：ABCDE

第4题：

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

答案：A
解析：
风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

第5题：

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

答案：B
解析：
历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

第6题：

关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。

A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

答案：D
解析：

第7题：

（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法

答案：B
解析：
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

第8题：

计算VaR值的基本方法有：（ ）。

A．方差一协方差法

B．蒙特卡洛法

C．历史模拟法

D．收益分析法


正确答案：ABC

第9题：

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

答案：D
解析：
历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

第10题：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

答案：B
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

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