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（  ）是指对投资组合收益率、风险等各类业绩指标的计算。

题目
单选题
（  ）是指对投资组合收益率、风险等各类业绩指标的计算。
A

业绩度量

B

业绩归因

C

绩效评估

D

监控和再平衡

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相似问题和答案

第1题：

投资组合的系统风险指际等于组合中各项资产系统风险指标的加权平均数。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第2题：

跟踪误差是指复制性投资组合收益率与( )之间的业绩差异。

A.期望收益率 B.行业平均收益率

C.上期收益率 D.基准指数收益率


答案：D

第3题：

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差


正确答案：D
信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：

第4题：

计算夏普指数需要的基础变量包括（）。

A:无风险收益率
B:投资组合的系统风险
C:投资组合收益率
D:投资组合的总风险

答案：A,C,D
解析：

第5题：

指数型策略是指（　　）。

A、试图预测股票市场的未来变化
B、重点是进行风险控制
C、是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合
D、不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票

答案：D
解析：
采取指数型策的投资管理人并不试图用基本分析的方式来区分价值被高估或低估的股票，也不试图预测股票市场的未来变化，而是力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果。

第6题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同


参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第7题：

下列关于投资组合收益率的说法正确的有()。

A:是一个期望收益率
B:是一个加权平均的收益率
C:是投资组合中所有投资项目的平均收益率
D:计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
E:是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均

答案：A,B,D,E
解析：
C项，投资组合收益率是整个投资组合的预期收益率，而不是所有投资项目的平均收益率。

第8题：

计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。

A.无风险收益率

B.投资组合的系统风险

C.投资组合平均收益率

D.投资组合的收益率的标准差


正确答案：B

第9题：

下列对业绩评估描述错误的一项是（ ）。

A.业绩归因是确定投资组合成本的来源
B.业绩度量是指对投资组合收益率、风险等各类业绩指标的计算
C.对投资管理能力的评价包括三部分:业绩度量、业绩归因和绩效评估
D.绩效评估则通过将投资组合的表现与业绩基准或同类投资组合进行对比，做出评价

答案：A
解析：
选项A，业绩归因是确定投资组合
收益的来源

第10题：

计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
A、无风险收益率
B、投资组合的系统风险
C、投资组合平均收益率
D、投资组合的收益率的标准差


答案：B
解析：

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