单选题（）是指投资组合持仓与基准不同的部分。A 贝塔系数B 下行风险C 最大回撤D 主动比重

题目

单选题

（）是指投资组合持仓与基准不同的部分。

贝塔系数

下行风险

最大回撤

主动比重

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第1题：

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误

正确答案：B

第2题：

一个良好的基准组合应该具有的特征包括（）。 A．可以通过投资基准组合来跟踪积极管理的组合 B．基准组合的收益率具有可计算性 C．与被评价基金具有相同的风格与风险特征 D．被评估基金的设立先于基准组合的构造

正确答案：ABC

第3题：

基准组合是可投资的、经过管理的、与基金具有相同风格的组合。（）

正确答案：×
基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。

第4题：

（）是指投资组合持仓与基准不同的部分。

A.波动率
B.主动比重
C.久期
D.凸性

答案：B

解析：

主动比重（activeshare,AS）是指投资组合持仓与基准不同的部分。

第5题：

( )是指公开、独立存在的，由不同提供者提供的市场风格指数。

A.市场指数 B.普通投资风格指数 C.夏普基准 D.标准化投资组合

答案：B
(二)多项选择题

第6题：

基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合，该基准组合可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。（）

A．正确

B．错误

正确答案：√
A
基准组合可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。

第7题：

基准组合是可投资的、未经管理的，但与基金具有完全不同风格的组合。（）

正确答案：×
基准组合是可投资的、未经管理的，但与基金具有相同风格的组合。

第8题：

积极型股票投资策略对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高。（）

正确答案：√

第9题：

下列关于加强指数法与积极型股票投资策略的说法中，正确的有( )。
Ⅰ 加强指数法与积极型股票投资策略的风险控制程度不同
Ⅱ 加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制
Ⅲ 积极型股票投资策略对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高
Ⅳ 加强指数法会引起投资组合特征与基准指数之间的实质性背离

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案：A

解析：

虽然加强指数法的核心思想是将指数化投资管理与积极型股票投资策略相结合，但是加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别，也就是风险控制程度不同。加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制，其目的不在于积极寻求投资收益的最大化，因此通常不会引起投资组合特征与基准指数之间的实质性背离。而积极型股票投资策略对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高，因此经常会出现与基准指数的特征产生实质性偏离的情况。其中要注意以下几个方面：(1)即期消费和远期消费。(2)消费支出的预期。(3)孩子的消费。(4)住房、汽车等大额消费。(5)保险消费。

第10题：

关于主动比重的局限性下列说法错误的是（）。

A.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别；
B.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准；
C.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较低的相关性；
D.与基准不同并不意昧着投资组合—定会跑赢或跑输基准。

答案：C

解析：

主动比重的局限性在于：
（1）与基准不同并不意昧着投资组合—定会跑赢或跑输基准。投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。
（2）与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。

（）是指投资组合持仓与基准不同的部分。

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