相关系数Pij总处于+1~-1,即Pij≤-1,Pij≥1
Pij=1,则表示ri和rj完全正相关
Pij=-1,则表示ri和rj完全负相关
Pij=0,则表示ri和rj完全零相关
第1题:
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。
A.相关系数与协方差成正比关系
B.相关系数能反映证券之间的关联程度
C.相关系数为正,说明证券之间的走势相同
D.相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系
E.相关系数为0,说明证券之间不相关
第2题:
第3题:
下列说法错误的是( )。
A.相关系数为0时,不能分散任何风险
B.相关系数在O~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C.相关系数在1~O之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D.相关系数为一1时,两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于相关性对风险影响的说法中,错误的是( )。
A.证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应就越强
B.机会集曲线是否有向左弯曲部分,取决于相关系数的大小
C.机会集是一条直线,表示两种组合的证券相关系数为0
D.机会集曲线越弯曲,证券报酬率的相关系数就越小
第7题:
第8题:
下列相关系数中取值错误的是( )。
A.-0.86
B.0.78
C.1.25
D.0
第9题:
第10题: