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下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢

题目
单选题
下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率Ⅱ.对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越小，效用越小Ⅲ.无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ.最优组合是使投资者效用最大化的组合
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第1题：

下列关于无差异曲线的说法，错误的是()。

A:无差异曲线是指具有相同效用水平的组合连成的曲线
B:不同的投资者具有不同的无差异曲线
C:无差异曲线越陡峭，投资者的风险厌恶程度越强烈
D:呈垂直状态的无差异曲线是风险爱好者的无差异曲线

答案：D
解析：
无差异曲线满足下列特征：①无差异曲线向右上方倾斜；②无差异曲线随着风险水平增加越来越陡；③无差异曲线之间互不相交。无差异曲线越陡峭，投资者的风险厌恶程度越强烈。

第2题：

关于无差异曲线，下列描述正确的是（）。

Ⅰ，无差异曲线的位置越高，其上的投资组合给投资者带来的满意程度越高

Ⅱ，不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同

Ⅲ，风险回避者的无差异曲线是凸向原点的

Ⅳ，无差异曲线弯曲的程度大小不反映投资者承受风险的能力强弱

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
C
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。

第3题：

按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合


正确答案：ACDE
马柯维茨理论假设市场上的投资者是理性的，即在相同收益率的情况下，选择风险较小的组合。

第4题：

(2017年)以下不是无差异曲线的特点的有（）。

A.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的
B.风险厌恶者的无差异曲线更陡，其要求的风险溢价更高
C.同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供不同的效用
D.当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加

答案：C
解析：
无差异曲线具有以下特点： （1）风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的。 （2）同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用。 （3）对于给定风险厌恶系数d的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉。 （4）当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加。 （5）风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高。

第5题：

关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合
C.相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最髙
D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


答案：C
解析：
。最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特 征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。

第6题：

根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
Ⅳ项，在相同的风险状态下，相对于其他投资者而言，保守的投资者对风险的增加要求更多的风险补偿，反映在无差异曲线上，保守投资者的无差异曲线更陡峭一些。

第7题：

以下关于无差异曲线的特征正确的是（ ）
①不同的投资者具有不同类型的无差异曲线
②不同风险偏好投资者的无差异曲线不能相交
③无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度
④投资者的风险偏好越是厌恶型，其无差异曲线越缓

A.①②③④
B.①③
C.③④
D.①②③

答案：B
解析：
相同风险偏好的投资者无差异曲线不相交，投资者风险偏好越是厌恶型，无差异曲线越陡。

第8题：

关于最优组合,以下表述错误的是()。

A、最优组合的点位于有效前沿上

B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点

C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点

D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方


答案：B

第9题：

根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

答案：A,B,D
解析：
C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

第10题：

不属于无差异曲线具有以下特点（ ）

A.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的。
B.不同几条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用。
C.对于给定风险厌恶系数A的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉。
D.风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高。

答案：B
解析：
选项B，同—条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用。

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