在均值-标准差表中,无风险利率和最优风险组合P的连线叫作()
第1题:
第2题:
第3题:
是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A.证券市场线
B.无差异曲线
C.资本市场线
D.有效边界
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM,这条射线被称为( )。A.反向套利曲线 B.资本市场线 C.收益率曲线 D.证券市场线
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边,那么()A、以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合B、以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合C、只投资风险资产D、不可能有这样的资产组合E、以上各项均不准确
单选题最优资产组合()A 是无差异曲线和资本配置线的切点B 是投资机会中收益方差比最高的那点C 是投资机会与资本配置线的切点D 是无差异曲线上收益方差比最高的那点E 以上各项均不准确
构造投资组合时,在风险资产投资组合中引入无风险资产后,有效前沿变成了射线,这条射线即是()。A、证券市场线B、资本.市场线C、无差异曲线D、资产配置线
单选题对于给定的资本配置线,投资者的最佳资产组合是()。A 预期收益最大化B 风险最大化C 风险和收益都最小D 预期效用最大E 以上各项均不准确
单选题在均值-标准差表中,无风险利率和最优风险组合P的连线叫作()A 证券市场线B 资本配置线C 无差异曲线D 投资者效用线E 以上各项均不准确
单选题构造投资组合时,在风险资产投资组合中引入无风险资产后,有效前沿变成了射线,这条射线即是()。A 证券市场线B 资本.市场线C 无差异曲线D 资产配置线
最优资产组合()A、是无差异曲线和资本配置线的切点B、是投资机会中收益方差比最高的那点C、是投资机会与资本配置线的切点D、是无差异曲线上收益方差比最高的那点E、以上各项均不准确
单选题无风险资产与市场组合的连线,形成了新的有效前沿,被称为( )。A 无差异曲线B 证券市场线C 资本市场线D 资产配置线