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（）的到期收益率等于相同期限的市场即期利率。

题目
单选题
（）的到期收益率等于相同期限的市场即期利率。
A

零息债券

B

附息债券

C

缓息债券

D

息票累积债券

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第1题：

在债券定价时,债券到期收益率的确定一般以()为参考标准。

A.期限相同的国债的到期收益率

B.可比债券的市场利率

C.可比债券的票面利率

D.债券本身的票面利率


答案：C

解析：到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。

第2题：

名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（　　）来近似。

A:到期收益率
B:即期利率
C:零利率
D:真实无风险收益率

答案：A,B,C
解析：
投资学中，真实无风险利率+预期通胀率=名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。

第3题：

( )是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率。

A、即期利率

B、远期利率

C、市场利率

D、名义利率


参考答案A　　解析：本题考查即期利率与远期利率。即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率。

第4题：

剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。（ ）


答案：对
解析：
剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。

第5题：

对即期利率的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ即期利率是金融市场的基本利率
Ⅱ即期利率是指零息票债券的即期收益率
Ⅲ即期利率表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率
Ⅳ考虑到利率随期限长短的变化，对于不同期限的现金流，人们通常采用不同的利率水平进行贴现

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，它表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率。利率和本金都是在时间t支付的。即期利率又称零利率，是零息票债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。反过来，也可以从已知的债券价格计算即期利率。知识点：掌握即期利率和远期利率的概念和应用；

第6题：

名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（ ）来近似。 A．到期收益率 B．即期利率 C．零利率 D．真实无风险收益率


正确答案：ABC
考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。

第7题：

关于即期利率，以下表述错误的是（ ）。

A.—般而言，即期利率随期限变化
B.即期利率的计息日起点是未来的某一时刻
C.利息和本金都是在到期日支付
D.即期利率是已设定到期日的零息债券的到期收益率

答案：B
解析：
即期利率的计息起点在当前时刻。（t=0时刻计息。）

第8题：

收益率曲线的横轴和纵轴分别表示的是：（ ）

A．收益率，到期期限

B．到期期限，收益率

C．远期利率，到期期限

D．到期期限，远期利率


正确答案：B

第9题：

即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的（ ）。

A.到期收益率
B.即期收益率
C.远期收益率
D.贴现率

答案：A
解析：
即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率。知识点：掌握即期利率和远期利率的概念和应用；

第10题：

剩余期限相同，付息频率相同，（ ）的债券，修正久期较大。

A. 票面利率较低
B. 到期收益率较高
C. 票面利率较高
D. 到期收益率较低

答案：A,D
解析：
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：①零息债券的久期等于到它到期的时间；②债券的久期与票面利率呈负相关关系；⑧债券的久期与到期时间呈正相关关系；④债券的付息频率与久期呈负相关关系；⑤债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

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