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基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）

题目
多选题
基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）
A

国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1

B

国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1

C

国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1

D

国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

了结套利头寸的选择包括（ ）。
A.进行股指期货合约和股票交易
B.持有头寸直到交割时间
C.交割期前了结
D.套期头寸展期为下一最近交割的期货合约


答案：B,C,D
解析：
了结套利头寸的选择方式有B、C、D 项的三种。

第2题：

在交易中，投机者根据对未来价格变动的预测确定其交易头寸。投机者卖出期货合约，持有多头头寸，被称为多头投机者。投机者买进期货合约，持有空头头寸，被称为空头投机者。()


答案：错
解析：
投机者买进期货合约，持有多头头寸，被称为多头投机者。投机者卖出期货合约，持有空头头寸，则被称为空头投机者。

第3题：

在期货套期保值交易中,基差在期货合约的交割日下降为零。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

在买方叫价基差交易中，确定（）的权利归属商品买方。

  • A、点价
  • B、基差大小
  • C、期货合约交割月份
  • D、现货商品交割品质

正确答案:A

第5题：

下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。

A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

答案：A,C
解析：
买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第6题：

基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（ ）。

A. 降低基差风险
B. 降低持仓费
C. 使期货头寸盈利
D. 减少期货头寸持仓量

答案：A
解析：
基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证了在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。

第7题：

下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。

A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

答案：A,C
解析：
国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第8题：

在交易中，投机者根据对未来价格变动的预测来确定其交易头寸。卖出期货合约投机者，拥有多头头寸，被称为多头投机者。买进期货合约者，持有空头头寸，被称为空头投机者。（ ）


正确答案：×
买进期货合约投机者，拥有多头头寸，被称为多头投机者。卖出期货合约者，持有空头头寸，被称为空头投机者。(P119)

第9题：

下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

  • A、基差交易一定可以盈利
  • B、基差交易需要同时对期货现货进行操作
  • C、基差交易可以看作是对基差的投机交易
  • D、基差交易的损益曲线类似于期权

正确答案:B,C,D

第10题：

进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

  • A、1：1
  • B、1：CF
  • C、2：1
  • D、无需调整

正确答案:A

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