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债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。A、952.42B、1054.23C、1043.81D、948.79

题目

债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。

  • A、952.42
  • B、1054.23
  • C、1043.81
  • D、948.79
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第1题：

以S&P 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。

A．900.00

B．911.32

C．919.32

D．－35.32


正确答案：B

第2题：

当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料

A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5

答案：A,B
解析：
由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

第3题：

考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。

A、-1.18元

B、-1.08元

C、1.08元

D、1.18元


参考答案：A

第4题：

以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（　　）美元。

A.900
B.911.32
C.919.32
D.-35.32

答案：B
解析：
标普500指数的远期合约理论价格为：F0=S0*e^（r-d）T=900*e^（8%-3%）*3/12=911.32

第5题：

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

A.4．3063
B.4．3073
C.4．3083
D.4．3083

答案：B
解析：

第6题：

假定无收益的投资资产的即期价格为SO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，FO是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。


答案：A
解析：
在无套利市场，如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制)，则当前的价格必相同，即
如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。假设
，则市场参与者愿意借入SO现金买入一单位标的资产，同时持有一单位标的资产的期货空头，在到期日T时，交割期货头寸，可以盈利
这种盈利促使市场中套利者不断重复这种操作，直到，套利机会消失为止。



第7题：

黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
3个月后到期的黄金期货的理论价格为（　　）元。 查看材料



答案：D
解析：

第8题：

考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元


参考答案：D

第9题：

标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

A.0．46
B.4．31
C.8．38
D.5．30

答案：D
解析：

第10题：

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格。设无风险年利率为8%，考虑连续复利，则有期权理论价格为:（）

Ａ 3.3073 (美元) Ｂ 5.3073 (美元) Ｃ 4.3073 (美元) Ｄ 2.3073 (美元)



答案：C
解析：
期权理论价格为4.3073 (美元).

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