风险价值是指在一定时段内，按照一定的概率进行计算，银行的资产组合

关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。

A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B．VaR指标包括VaB和VaW

C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

下列关于VaR的描述正确的有（ ）。

A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B．风险价值是以概率百分比表示的价值

C．如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

D．风险价值并非是指实际发生的最大损失

E．VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

A.某目标时段下

B.一定的持有期

C.市场条件下

D.利率市场化条件下

“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A．损失概率

B．敏感水平

C．统计分布

D．置信水平

（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据

A.贝塔系数

B.标准差

C.跟踪误差

D.风险价值