资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的（）。

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第1题：

资产组合的收益率相当丁组合中各类资产期望收益率的( )。

参考答案：加权平均值

第2题：

关于资产组合的收益率与风险，以下说法正确的是（）。

A．组合的收益率是一个随机变量

B．组合的风险可能低于各个资产风险的和

C．组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率

D．组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高

E．当组合资产越来越多时，资产收益的协方差越来越接近组合风险

正确答案：ABE

第3题：

最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：最优资产组合是指在一定风险水平上能够带来最高期望收益率的资产组合，风险水平与期望收益率应该相匹配。

第4题：

对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，Wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为（）。

答案：B

解析：

对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为：

知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;

第5题：

如果投资比例和各项资产的期望收益率不变，但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变，资产组合的期望收益率也会改变。（）

正确答案：×
资产组合预期收益率等于组合中单项资产预期收益率的加权平均数，与组合中各项资产收益率之间的相关系数无关，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，资产组合的期望收益率就不会发生改变。

第6题：

下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

正确答案：ABD
资产组合的方差取决于组合中各种金融资产的方差以及各种金融资产之间的协方差。协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。

第7题：

最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。（）

正确答案：B
最优资产组合是指在一定风险水平上能够带来最高期望收益率的资产组合，风险水平与期望收益率应该相匹配。

第8题：

假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。

A．10%

B．11%

C．12%

D．13%

正确答案：C
解析：先计算每项资产在资产组合中所占的比重，然后以此作为权重来计算平均的期望收益率。E_r=(300÷1000)×9%+(400÷1000)×12%+(300÷1000)×15% =12%。

第9题：

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%

答案：C

解析：

资产组合的期望收益率E(R_P)=R_f+β[E(R_M)-R_f]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

第10题：

只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。（　　）

答案：对

解析：

投资组合的期望收益率等于各单项资产的期望收益率按照价值比重加权平均，与相关系数没有关系。

资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的（）。

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