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某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。A、3.96%B、3.92%C、0.99%D、0.98%

题目

某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。

  • A、3.96%
  • B、3.92%
  • C、0.99%
  • D、0.98%
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第1题：

下列关于国债隐含回购率的描述中，正确的有（ ）。

A.隐含回购利率越高的国债价格越便宜
B.隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
C.隐含回购利率越高，用于期货交割对合约多头越有利
D.隐含回购利率越低，用于期货交割对合约空头越有利

答案：A,B
解析：
隐含回购利率是指买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率。隐含州购利率越高的国债价格越便宜，用于期货交割对合约空头越有利。隐含回购利率最高的同债就是最便宜可交割国债。

第2题：

隐含回购利率越高的国债价格越便宜，用于期货交割对合约多头有利。（ ）


答案：错
解析：
隐含回购利率越高的国债价格越便宜，用于期货交割对合约空头有利。

第3题：

发票价格的计算公式为（ ）。

A：国债期货交割结算价*转换因子-应计利息?
B：国债期货交割结算价*转换因子+应计利息?
C：国债期货发行价*转换因子+应计利息?
D：国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

答案：B
解析：
发票价格=囯债期货交割结算价8转换因子+应计利息

第4题：

某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。

A.100．6622
B.99．0335
C.101．1485
D.102．8125

答案：A
解析：
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=97．525×1．0167+1．5085=100．6622（元）。

第5题：

2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（ ）。

A.100．2772
B.100．3342
C.100．4152
D.100．6622

答案：D
解析：
发票价格=97．525×1．0167+1．5085=100．6622（元）。

第6题：

假设用于10年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．523。该合约的交割价格为110．5，则买方需支付（ ）美元来购入该债券。

A.164389．3
B.178327．4
C.158343．3
D.168291．5

答案：D
解析：
买方必须付出110．51．5231000=168291．5（美元）。

第7题：

某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（ ）。

A.1．91％
B.0．88％
C.0．87％
D.1．93％

答案：D
解析：
隐含回购利率是指买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率。隐含回购利率=[（发票价格-购买价格）／购买价格]×（365／交割日之前的天数）=（101．5-100．65）÷100．65×（365÷160）=1．93％。

第8题：

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。


A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约89手

答案：C
解析：
买入价为98.175，卖出平仓价为97.020，表示下跌了1.155，CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。10年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元，“”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。即合约价值下跌了1000×1+1/32×1000×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。@##

第9题：

国债期货交割时，可交割国债发票价格的计算公式为：发票价格=期货交割结算价X转换因子+应计利息。（ ）


答案：对
解析：
国债期货交割时，可交割国债发票价格的计算公式为：发票价格=期货交割结算价×转换因子+应计利息。

第10题：

2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（ ）。

A.97．525×1．1567+1．230
B.97．525+1．230
C.98．256+1．1567
D.98．256×1．1567+1．230

答案：A
解析：
国债期货发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=97．525×1．1567+1．230。

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