违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）

题目

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

  • A、螺旋线形
  • B、钟形
  • C、抛物线形
  • D、不规则形
参考答案和解析
正确答案:B
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

风险敞口的度量指标有（　　）。
Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：
风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

第2题：

在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）


答案：错
解析：
通过在险价值进行风险度量的过程中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量。

第3题：

有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法

D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型


正确答案：D
解析：该模型基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率，而与外部因素没有关系，属于无条件信贷风险模型。

第4题：

图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线

A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％

答案：A,C
解析：
钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-“％。由此可以看出，阮R实际上是某个概率分布的分位数。

第5题：

风险度量的方法主要包括（　　）
A.敏感性分析

B.情景分析

C.压力测试

D.在险价值


答案：A,B,C,D
解析：

第6题：

(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

答案：A
解析：
风险价值，又称在险价值，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

第7题：

图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。


A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％

答案：A,C
解析：
钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

第8题：

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E．VAR只用做市场风险计量与监控


正确答案：AD
解析：该题为记忆题目。

第9题：

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（ ）。

A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形

答案：B
解析：
资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈正态分布。

第10题：

在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

A、期限
B、流动性
C、季节
D、风险对冲频率

答案：A,B,D
解析：
选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

更多相关问题
相关内容