（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
（）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。
单选题机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A 股指期货加固定收益债券增值B 股指期货与股票组合互转套利C 现金证券化D 权益证券市场中立
多选题假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
多选题期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。A用股票组合复制标的指数B当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益D待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。A、用股票组合复制标的指数B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C、以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A 4.19B -4.19C 5.39D -5.39
单选题（ ）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A 避险策略B 权益证券市场中立策略C 期货现货互转套利策略D 期货加固定收益债券增值策略
单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为()。A 1.86B 1.94C 2.04D 2.86
单选题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为()。A 4.19B -4.19C 5.39D -5.39
单选题（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A 避险策略B 权益证券市场中立策略C 期货现货互转套利策略D 期货加固定收益债券增值策略
