在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值

题目

在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题:

下列关于影晌期权价格因素的表述,不正确的是()

A.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高

B.对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高

C.波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高

D.在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升


正确答案:A
看涨期权在执行时,其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此,标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高。

第2题:

下列对金融期权价格影响的因素,说法不正确的是( )。

A.利率提高,期权标的物的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高

B.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低

C.在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降

D.标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低


正确答案:C
【解析】在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升。

第3题:

在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升。 ( )


正确答案:√

第4题:

在期权有效期内,基础资产产生收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降。 ( )


正确答案:×

第5题:

在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的叙述中,错误的是( )。 A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加 B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小 C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值 D.看涨期权价值与预期红利大小成正向变动


正确答案:D
在除息日之后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低。所以选项D的说法不正确。 

第6题:

由于标的资产分红付息将使标的资产的价格下降,而协定价格并不进行相应的调整,所以,在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升。 ( )


正确答案:√
标的资产的收益将影响标的资产的价格在协定价格一定时,标的资产的价格又必然影响期权的内在价值,从而影响期权的价格由于标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降,而协定价格并不进行相应调整,因此,在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升

第7题:

在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升。( )

A.正确

B.错误


正确答案:√
【解析】本题考查标的资产的收益。本题表述正确。

第8题:

在期权有效期内标的资产产生的收益将使期权价格下降。( )


正确答案:×

第9题:

在期权有效期内,基础资产产生收益将使看涨期权价格上涨,使看跌期权价格下降。 ( )


正确答案:×
在期权有效期内,基础资产产生收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上涨。

第10题:

下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是 ( )。

A、当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升

B、对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高

C、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高

D、在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升


正确答案:A 对卖方而言,直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时,无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。

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