证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来

证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。 （ ）

证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和协方差来计量。（ ）

A．正确

B．错误

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（ ）。

A．有效组合规则

B．共同偏好规则

C．风险厌恶规则

D．有效投资组合规则

下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。

A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量

C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关

D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合

证券组合分析法的理论基础包括（ ）。

A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B．证券收益率服从正态分布

C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量

D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。

A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量

C．证券收益率服从正态分布

D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定

我们用()和()来度量单一证券的收益率和风险。

A、平均收益率

B、期望收益率

C、方差

D、离差

对于多个证券组合来说，其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。（ ）

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差

D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

下列属于单个证券的风险度量特性的是（ ）。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量