风险计量方法需要达到的目的不包括()
第1题:
第2题:
第3题:
A、随着账户价值的增加,净风险保额等额减少
B、随着账户价值的增加,净风险保额等额增加
C、净风险保额等于投资账户价值减去死亡风险保额
D、净风险保额不随投资账户价值的变化而变化
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险,即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上,就能够计量组合整体的未来价值概率分布。( )
第9题:
第10题:
多选题在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。A解析法B图表法C蒙特卡罗模拟法D历史模拟法
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。?A.解析法 B.图表法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
运用模拟法计算VaR的关键是()。A、根据模拟样本估计组合的VaRB、得到组合价值变化的模拟样本C、模拟风险因子在未来的各种可能情景D、得到在不同情境下投资组合的价值
单选题下列关于风险价值计量的表述正确的是( )。A 风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B 风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”,但不能捕捉置信度以外的损失情况C 风险价值能直接指明市场风险的具体来源D 风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。A.第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。 B.第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。 C.第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。 D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量
以下四个有关市场风险的陈述中,哪一个是正确的?()A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
多选题计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,这些风险因子包括( )。A波动率B利率C个股价格D股指期货价格
多选题在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量
单选题敏感性风险分析方法的特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来,关注的是( )的变化。A 投资风险暴露B 风险因子C 投资价值D 损失可能
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。A.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。 B.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。 C.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。 D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量 E.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量