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内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信

题目

内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、违约原因
  • E、有效期限
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第1题：

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．违约原因

E．期限


正确答案：ABCE

第2题：

《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括：（ ）

A．标准法

B．内部模型法

C．内部评级初级法

D．内部评级高级法

E．高级计量法


正确答案：ACD

第3题：

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

A．标准法

B．内部模型法

C．高级计量法

D．内部评级初级法

E．内部评级高级法


正确答案：ADE

第4题：

下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度

答案：D
解析：
内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

第5题：

关于内部评级论述正确的是（　　）。

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

答案：A,B,C,E
解析：
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

第6题：

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。

A．标准法

B．内部模型法

C．高级计量法

D．内部评级初级法

E．内部评级高级法


正确答案：ADE
解析：B选项是市场风险的计算方法，C选项是操作风险的计算方法。

第7题：

商业银行计量信用风险的办法有：（ ）。

A．标准法

B．内部评级初级法

C．内部评级高级法

D．高级计量法

E．基本指标法


正确答案：AC

第8题：

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。

A．标准法

B．内部评级初级法

C．内部评级高级法

D．内部模型法


正确答案：D

第9题：

根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。

A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露

答案：A,C,D,E
解析：
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。

第10题：

对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（ ）计算全行表外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。

A.权重法，内部评级法
B.指数法，内部评级法
C.权重法，影子价法
D.指数法，影子价法

答案：A
解析：
对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

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