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根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行

题目

根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。

  • A、违约概率
  • B、违约频率
  • C、违约损失率
  • D、有效期限
  • E、违约风险暴露
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第1题：

商业银行计量信用风险的办法有：（ ）。

A．标准法

B．内部评级初级法

C．内部评级高级法

D．高级计量法

E．基本指标法


正确答案：AC

第2题：

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A.高级计量法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.基本指标法

答案：C
解析：
风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产；商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求；商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

第3题：

商业银行不得采用内部评级法计量专业贷款的信用风险和监管资本要求。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第4题：

下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度

答案：D
解析：
内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

第5题：

关于内部评级论述正确的是（　　）。

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

答案：A,B,C,E
解析：
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

第6题：

根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（ ）。

A．高级计量法

B．标准法

C．替代标准法

D．内部评级法


正确答案：D
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。

第7题：

根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法?

答案：B
解析：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。

第8题：

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。 A．高级计量法 B．基本指标法 C．内部评级法 D．内部模型法


正确答案：D
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法进行计算。

第9题：

根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。

A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露

答案：A,C,D,E
解析：
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。

第10题：

根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括（　　）。
A．高级计量法
B．标准法
C．替代标准法
D．内部评级法
E．情景分析


答案：A,B,C
解析：
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。A、B、C项符合题意。《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和内部评级法，D项不属于计量操作风险监管资本的方法。情景分析法是流动性风险检测与控制的方法，E项也不属于计量操作风险监管资本的方法。故本题选ABC。

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