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银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系

题目

银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子

  • A、1，2，4
  • B、2，3，4
  • C、1，3，4
  • D、1，2，3
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。

A．标准法

B．内部模型法

C．高级计量法

D．内部评级初级法

E．内部评级高级法


正确答案：ADE
解析：B选项是市场风险的计算方法，C选项是操作风险的计算方法。

第2题：

《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：

A.信用风险内部评级法

B.信用风险内部模型法

C.市场风险内部模型法

D.操作风险标准法

E.操作风险高级计量法


正确答案：ACE

第3题：

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

A．标准法

B．内部模型法

C．高级计量法

D．内部评级初级法

E．内部评级高级法


正确答案：ADE

第4题：

商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求？


正确答案:银行使用内部模型法作为市场风险管理的主要工具时，需要满足以下几个方面的定性要求：
1.商业银行运用内部模型计量市场风险资本要求时，必须与其日常市场风险管理活动紧密结合。
2.商业银行的董事会或由其授权的委员会和高级管理人员必须积极参与风险管理过程，将风险管理作为业务的必要组成部分并提供相应的资源。
3.商业银行必须设有独立于业务部门并直接向高级管理层报告的风险管理部门。
4.商业银行必须拥有足够的善于在交易、风险控制、审计和后台工作中使用复杂模型的员工。
5.商业银行必须定期执行压力测试方案
6.从事复杂业务的商业银行的模型和风险管理应该比从事简单业务的银行更加成熟和先进。
7.商业银行必须确保对模型演变、返回检验、模型维护验证及相关基础设置等方面有着足够的控制。
8.商业银行每年至少进行一次对市场风险管理过程的内部审计。
9.在内部模型被认可之前，商业银行应实施包括返回检验在内的模型验证。当推出新技术和最优做法时，商业银行必须适应这些改进。
10.商业银行应建立足够支持其内部模型运行的信息系统。
11.商业银行所使用的内部模型必须被充分文档化。

第5题：

为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）

  • A、5
  • B、6
  • C、7
  • D、8

正确答案:C

第6题：

信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）


正确答案：×
我国2004年《商业银行资本充足率管理办法》规定，信用风险和市场风险权重使用标准法；计算市场风险资本，可以使用内部模型法。

第7题：

对于操作风险，商业银行可以采用（）。

  • A、替代标准法
  • B、内部模型法
  • C、标准法
  • D、内部评级初级法

正确答案:A,C

第8题：

针对风险计量和管理系统更为复杂的银行而设计的风险处理方法是:()。

A.内部评级法

B.信用风险标准法

C.内部模型法

D.高级计量法


参考答案：A

第9题：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

  • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
  • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
  • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
  • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

正确答案:C

第10题：

农业银行要建成国内领先的信用风险内部（），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。

  • A、控制模型
  • B、评级体系
  • C、评价体系
  • D、管理方法

正确答案:B

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