问题:期权价格基于什么确定?()A、期权购买者B、期权出售者C、期权到期日D、期权被执行的概率
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问题:从资产负债结构来看,一般商业银行的负债平均期限和资产平均期限()。A、负债小于资产B、负债大于资产C、负债等于资产
问题:火星银行在美国、英国和法国都有业务,除了传统商业银行业务,专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。针对该银行的利率风险净头寸,其资金部门通常采取下面哪种操作方式?()A、主动交易管理B、全面覆盖操作C、分散交易管理D、集中交易管理
问题:股票风险的特定风险按照()。A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
问题:抵押品对风险暴露进行抵押缓释处理只有在()中允许期限错配。A、简单法B、综合法C、高级综合法D、内部评估法
问题:根据巴塞尔协议,所有交易头寸的风险资本计提均为:()。A、特定风险资本计提B、一般市场风险资本计提C、特定风险减去一般市场风险资本计提D、特定风险加上一般市场风险资本计提
问题:压力测试中可能事件不包括()。A、自然灾害B、战争C、某个金融机构周期性倒闭D、流动性危机
问题:由于利率的不利变化,导致银行帐上存款与贷款遭致损失的风险,称为:()。A、交易账户风险B、流动性风险C、银行账户利率风险D、资本风险
问题:如果某项投资组合为1亿美元,某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合,这样可能存在如下哪种流动性风险?()A、内生流动性风险B、外生流动性风险C、流动性覆盖风险
问题:以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的?()A、返回检验银行的VaR模型B、分析税务影响C、检查合规步骤D、并发会计步骤
问题:下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的?()A、VegaB、DeltaC、RhoD、Gamma
问题: 债务人到期没有履约,可能由下面哪些选项导致?() Ⅰ债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约 Ⅱ债务人信用评级展望为正面 Ⅲ债务人主要控制人病故 Ⅳ政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查 Ⅴ债务人发行的债券收益率下降了10% Ⅵ债务人股票价格上升了20% Ⅶ债务人所发行债券的CDS价格由120个基点下降到了20个基点A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅦB、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ
问题:银行持有任何未评级的证券化债券档次时,未评级债券档次的风险权重是多少百分比?()A、20%B、50%C、100%D、1250%
问题:分析一家公司流动性的主要财务比率为?()A、净收入与公司净值之间的比率B、现金流与债务利息之间的比率C、长期负债与资本之间的比率D、流动资产与流动负债之间的比率
问题:银行在未来一段时间内,可能损失的统计分布服从:()。A、钟形的对称分配B、胖尾的对称分配C、左偏分配D、右偏分配
问题:某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸,则可以如何操作?()A、持有国债并买入信用违约互换B、持有国债并卖出信用违约互换C、空头国债并买入信用违约互换D、空头国债并卖出信用违约互换
问题:下列关于期权价格的说法哪一种比较准确?()A、波动率越高、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高B、波动率越高、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高C、波动率越低、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高D、波动率越低、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
问题:对于风险信息,我们通常都会要求达到一些标准。下面哪项不属于其中的要求?()A、时效要求,实时信息还是历史信息B、完整要求,包括所有的风险信息C、报告的详细程度D、要求的精度
问题:有关于抵押品的期限错配,下列何者续数不正确?()A、BASEL I抵押品的期限 标的暴露的期限B、抵押品及标的暴露的原始期限在一年以上时,抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限C、抵押品及标的暴露的剩余期限大于等于三个月时,抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限D、BASEL II不允许任何抵押品的期限错配
问题:资本计量并不限于()的要求。A、BASEL1B、BASEL2C、资本计量D、资本管理