关于操作风险监管资本计量，以下表述正确的有（）。A、基本指标法的计算思路：前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值B、B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IM、损失分布法（LDA.等C、标准法的计算思路：将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数D、《巴塞尔新资本协议》提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，

题目

关于操作风险监管资本计量，以下表述正确的有（）。

A、基本指标法的计算思路：前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B、B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IM、损失分布法（LDA.等
C、标准法的计算思路：将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D、《巴塞尔新资本协议》提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强

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第1题：

在操作风险资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线。对每大业业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A．高级计量法

B．基本指标法

C．标准法

D．内部评级法

正确答案：C
本题考查的是操作风险资本计量的标准法。

第2题：

在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A. 标准法
B. 高级计量法
C. 基本指标法
D. 内部评级法

答案：A

解析：

标准法将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。

第3题：

巴塞尔新资本协议提出的计量操作风险监管资本的方法不包括()。

A.基本指标法

B.标准法/标准替代法

C.初级计量法

D.高级计量法

正确答案：C

第4题：

根据巴塞尔新资本协议，操作风险监管资本计量方法不包括（）。

A、基本指标法
B、标准法/标准替代法
C、高级计量法
D、蒙特卡罗法

正确答案:D

第5题：

下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

答案：A,B,C

解析：

高级计量法，是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

第6题：

根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。

A. 替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B. 替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C. 替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D. 标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

答案：A

解析：

B项，替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法；C项，在具体计量中，除零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代外，替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法与标准法完全相同；D项，替代标准法与标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。

第7题：

在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A. 标准法
B. 高级计量法
C. 内部评级法
D. 基本指标法

答案：A

解析：

标准法将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。标准法操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用βi表示）再加总。

第8题：

在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各业务条线的操作风险资本要求系数的β值代表( )。

A．特定业务条线的潜在操作风险盈利与所有业务条线总收入之间的关系

B．特定业务条线的潜在操作风险损失与该业务条线总收入之间的关系

C．特定业务条线的潜在操作风险盈利与该业务条线总收入之间的关系

D．特定业务条线的潜在操作风险损失与所有业务条线总收入之间的关系

正确答案：B

第9题：

采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（　　）。

A.18％

B.12％

C.15％

D.10％

答案：A

解析：

采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数为18％。

第10题：

以下关于操作风险监管资本计量的说法，表述正确的有（）。

A、基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B、高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA）、损失分布法（LDA）等
C、标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D、巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强

正确答案:A,B,C

题目

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