资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。

题目

资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。

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相似问题和答案

第1题:

银行净值的市场价值变动的影响因素有()。

A、持续期缺口规模

B、利率变动规模

C、银行资产负债的规模

D、银行的分布


参考答案:ABC

第2题:

通常采用( )概念来衡量外资银行的资产负债对利率变化的敏感程度。

A、利率敏感比率

B、防御性缺口

C、存续期缺口

D、银行净值变化


参考答案:A

第3题:

百人宽度指标含义及其计算公式如何表达


百人宽度指标是指每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。其计算公式为:百人宽度指标=上uAt其中,#为疏散人数(即100人);为允许疏散时间(min);J为单股人流通行能力(平、坡地面为43人/min,阶梯地面为37人/min);6为单股人流宽度,0.55~0.60m

第4题:

持续期缺口模型的缺陷有()。

  • A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
  • B、很难控制商业银行的持续期缺口为零
  • C、未考虑银行资产的市场价值变动情况
  • D、持续期缺口模型假设利率是稳定的,但在现实中利率的波动却是非常频繁的
  • E、不能很好地反映期权性风险

正确答案:A,B,D

第5题:

下列说法正确的有(  )。

A.持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降
B.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降
C.持续期缺口为正值时,银行净值随利率下降而下降
D.当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变
E.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升

答案:A,D,E
解析:
净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系为:①当持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降,随利率下降而上升;②当持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升,随利率的下降而下降;③当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变。

第6题:

一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。

A、利率上升,营造正持续期缺口

B、利率上升,营造负持续期缺口

C、利率下降,营造负持续期缺口

D、利率下降,营造正持续期缺口


参考答案:BD

第7题:

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中关于市值敏感性比率内容的表述,下列选项中正确的是:( )。

A.计算公式:市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年

B.持续期缺口=(银行资产持续期X资产市值—负债持续期X负债)/负债市值

C.修正持续期=持续期/(1+r)

D.持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动


正确答案:ACD

第8题:

资产负债的持续期缺口及其含义是什么?


参考答案就是银行资产负债的持续期缺口。其中,PA和PL分别表示资产和负
  债的现值,以DA和DL分别表示资产和负债的持续期。
  从公式中可以看出,只要存在持续期缺口,不管是正缺口还是负缺口,都面临利率变动的
  风险。在一般情况下,如果经济主体处于持续期正缺口,那么将面临利率上升、证券市场价值
  下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口,那么将面临利率下降、证券市场价值下降的风
  险。所以,持续期缺口绝对值越大,利率风险敞口也就越大。

第9题:

利率敏感性缺口是实际上就是()。

  • A、流动性缺口
  • B、利率风险敞口
  • C、期限缺口
  • D、持续期缺口

正确答案:B

第10题:

持续期缺口


正确答案:是利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的比率关系。