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对投资组合理论的最佳描述是（）。

题目

对投资组合理论的最佳描述是（）。

  • A、对与项目相关的可能预期值的计量
  • B、对特定用险与不可分散风险的分离
  • C、投资是多元化的
  • D、检验重要变量对利润率的影响程度
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相似问题和答案

第1题：

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。

A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点


正确答案：A
解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。

第2题：

（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。

A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合

答案：A,B,D
解析：
个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立（或称相分离），所以投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度，选项A的说法正确；个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，所以选项B的说法正确；个人对风险的态度仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，最佳市场组合只有M，所以选项C的说法不正确；当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，所以选项D的说法正确。

第3题：

投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是( )。

A．现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上

B．现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法

C．马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点

D．马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架

E．均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法


正确答案：ABCE
解析：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，所以D选项错误。

第4题：

在投资组合理论中，有效组合是指？


正确答案: 在公认标准下无法区分好坏的组合就是有效投资组合。

第5题：

根据资本市场理论,以下说法错误的是()

A.所有投资者的最优资产组合是相同的
B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

答案：A
解析：
当引入无风险资产后，不同的投资者有不同的最优资产组合以及不同的资本配置线。故A错误

第6题：

下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

答案：A,B,C
解析：
投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，选项D错误。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，市场组合是唯一最有效的风险资产组合，选项C正确。按照分离定理，个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，选项A正确。分离定理在理财方面非常重要，它表明企业管理层在决策时不必考虑每位股东对风险的态度，选项B正确。

第7题：

随着时间的推移，过去构建的证券组合对投资者来说可能已经不再是最优组合了，投资者需要对投资组合的业绩进行评估，以确定一个新的最佳组合。()


答案：错
解析：
随着时间的推移，过去构建的证券组合对投资者来说可能已经不再是最优组合了，作为对这种变化的一种反映，投资者可能会对现有的组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合，所以本题说法错误。

第8题：

下列关于项目组合管理的叙述，(4)是不恰当的。

A．项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论

B．项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合

C．组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况

D．项目组合管理是把项目合并起来进行管理


正确答案：D
解析：由于项目管理领域的多项目管理最初来源于金融投资领域，所以有时又被称为项目投资组合管理(ProjectPortfolioManagement)，它是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析、平衡的方法论。项目投资组合管理要求对组织内部的所有项目都进行风险评估和收益分析，并且随着项目的进展，持续的跟踪项目的风险和收益变化，以掌握这些项目的状态。根据项目的风险评估和收益分析结果，可将项目粗略地分为以下4类。A类：低风险，高收益；B类：低风险，低收益；C类：高风险，高收益；D类：高风险，低收益。毫无疑问，对于高风险、低收益的项目(D类)，坚决不能立项。最理想的当然是低风险、高收益的项目(A类)，但遗憾的是，现实世界中的这类项目太少，更多的都是低风险、低收益(B类)或者高风险、高收益(C类)的项目。任何组织，如果只在高风险、高收益的项目(C类)上全力以赴，很可能会使组织陷入困境；但如果只在低风险、低收益的项目(B类)上投资，组织就不可能得到大的发展。

第9题：

商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。

A:投资组合丙
B:投资组合乙
C:投资组合丁
D:投资组合甲

答案：C
解析：
相同收益，选择标准差小的组合，所以排除甲、乙。标准差相同，选择收益率大的方案.所以排除丙。

第10题：

资产组合理论的优点（）。

  • A、首次对风险和收益进行精确的描述，解决对风险的衡量问题，使投资学从一个艺术迈向科学
  • B、分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要，重要的是组合的风险
  • C、从单个证券的分析，转向组合的分析
  • D、适用于市场中所有的投资者和投资组合研究

正确答案:A,B,C

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