投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。A、单个证券风险大小B、固定资产利用率C、企业所有权D、股利分配E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小

下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。

A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关

B．投资越分散，风险越小

C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险

D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

E．投资证券不存在商业风险

根据投资组合理论，下列说法正确的有()。

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ( )

A．正确

B．错误

投资组合风险分散风险力度大小与()直接有关。

A.单个证券风险

B.固定资产利用率

C.股利分配

D.企业所有权

E.各组合证券收益率变动之间的相关系数

A、证券组合中各证券的风险

B、证券组合中各证券之间的相关系数

C、证券组合中各证券的比重

D、证券组合中各证券的收益率

投资组合分散风险力度大小与()直接有关。

A.单个证券风险大小

B.固定资产利用率

C.企业所有权

D.股利分配

E.各组合证券收益率变动之间的相关系数大小

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。

A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差

D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

此题为判断题(对，错)。