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消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。

题目

消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。

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相似问题和答案

第1题：

根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（ ）。

A．相关系数等于1

B．相关系数小于1

C．相关系数等于0

D．相关系数小于0


正确答案：B
根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足相关系数小于1。故选B。

第2题：

DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ）。

A.高阶线性自回归形式的序列相关
B.一阶非线性自回归的序列相关
C.移动平均形式的序列相关
D.正的一阶线性自回归形式的序列相关
E.负的一阶线性自回归形式的序列相关

答案：A,B,C
解析：

第3题：

已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。

A.0

B.-1

C.1

D.0.5


参考答案：A

第4题：

甲准备投资A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10%，B项目的标准差为15%，资产组合的标准差为10%，下列关于相关系数大小的说法中正确的是（　　）。

A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数小于1，但是大于0
C.两项资产的相关系数小于0，但是大于-1
D.两项资产的相关系数等于-1

答案：B
解析：
当相关系数等于1的时候，组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%，当相关系数等于0的时候，组合的标准差=



=9.85%，因为相关系数越小，资产组合的标准差越小，是同向关系的，所以选项B正确。

第5题：

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。

A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

答案：A,C
解析：
根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，C的说法不正确。

第6题：

对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（　　）。

A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数等于0
C.两项资产的相关系数等于-1
D.两项资产的相关系数等于0.8

答案：B,C,D
解析：
相关系数等于1时，两项资产的投资组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数，相关系数小于1时，两项资产的投资组合的标准差小于各单项资产标准差的加权平均数。

第7题：

已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（ ）

A.0
B.1
C.2
D.4

答案：A
解析：

第8题：

当σρ2达到最大时，则（ ）。

A．相关系数大于1

B．相关系数大于0

C．相关系数等于1

D．相关系数等于-1


正确答案：C

第9题：

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。

A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

答案：A,B,C,D
解析：
在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确。当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险，所以选项B的表述正确。

第10题：

只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。（　　）


答案：对
解析：
当两项资产的收益率完全正相关，即相关系数等于1时，两项资产的风险完全不能相互抵消，反之，只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。

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