计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C、无法度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

题目

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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第1题：

计算VaR值常用的方法有()。

A、历史模拟法

B、趋势分析法

C、现场调查法

D、方差一协方差法

E、蒙特卡洛模拟法

答案：ABCDE

第2题：

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第3题：

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

正确答案：C
选项C是方差一协方差法的缺陷。

第4题：

在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及随机模拟过程。
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法

答案：B

解析：

蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

第5题：

在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。（

答案：错

解析：

用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。

第6题：

VaR的计算方法有（）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

正确答案：ABCD
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第7题：

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法

答案：C

解析：

目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

第8题：

VaR的计算方法有（）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

正确答案：ABCD
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第9题：

VaR的计算方法有()。

A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案：A,B,C,D

解析：

VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第10题：

VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法

答案：B,C

解析：

VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

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